Actriţa locuieşte acum la Londra şi se declară tentată de a juca teatru, însă numai gândul de a se urca pe scenă îi provoacă emoţii.
Deşi a jucat în numeroase filme fără nici cea mai mică urmă de trac, Gillian Anderson începe să tremure, are stări de panică şi chiar plânge înainte de a se vedea în faţa spectatorilor. Actriţa de 42 de ani recunoaşte că este atât de înspăimântată de ideea de a nu reuşi, încât a refuzat şi roluri, pentru că „am fost întotdeauna îngrijorată de ceea ce cred oamenii despre mine”.
În ciuda caestor declaraţii, Gillian Anderson are o destul de mare experienţă în teatru, pentru că încă din timpulu liceului, tânăra a jucat în mai multe piese, iar apoi a terminat şi facultatea de teatru. Mai mult, în 1991, actriţa a primit primul său rol important într-un spectacol de pe Broadway, fiind recompensată un an mai târziu pentru aceasta prestaţie cu „Theater World Award”.