În toamna anului 1985, steliştii au început în Danemarca aventura europeană care avea să se termine cu câştigarea Cupei Campionilor. Au remizat, 1-1, pe terenul celor de la Vejle (golul „militarilor” fiind înscris în ultimele minute de Marin Radu II) şi au câştigat cu 4-1 returul de pe „Ghencea”.
În 1992, Steaua a trecut cu mari emoţii de Aarhus în turul II al fostei Cupe a Cupelor. În prima manşă din Danemarca, formaţia din Ghencea a fost învinsă cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0 şi cu 3-1. În returul de la Bucureşti, nordicii au deschis scorul încă din minutul 11 şi păreau să-şi fi asigurat prezenţa în „sferturile” competiţiei, în condiţiile în care tabela de marcaj a rămas nemodificată până în minutul 83. Când suporterii începuseră să părăsească stadionul, Cornel Cristescu a reuşit să egaleze, iar în minutul 90, Jean Vlădoiu a marcat golul victoriei şi al calificării Stelei. „Roş-albaştrii” au devenit atunci prima formaţie din România care, după Revoluţia din 1989, a ajuns în primăvara europeană.
În sezonul 2012-2013, FC Copenhaga a fost una dintre adversarele Stelei în grupele Ligii Europa. Bucureştenii au câştigat, 1-0, la Bucureşti, graţie unui autogol venit cu 7 minute înainte de final şi au remizat, 1-1, în Danemarca, rezultat care i-a dus în primăvara europeană.
În septembrie, Aalborg a plecat şi ea învinsă de la Bucureşti, „roş-albaştrii” învingând cu un categoric 6-0. După o primă repriză „albă”, Sânmărtean a deschis scorul (51), Rusescu a făcut o „dublă” (59-penalty şi 73), iar Keşeru a reuşit un hat-trick în doar 11 minute (61-72).